本書係依據作者在大專院校（成功大學企管系所、逢甲大學財金系所、第一科技大學財金學院等）擔任教職，講授期貨與選擇權、衍生性商品及財務工程等相關課程20多年的經驗，以及業餘在實務操作上的心得，並萃取作者在國內外期刊發表過100多篇學術論文的精華，其中在《期貨與選擇權學刊》上發表的3篇（2013a、2013b、2015）論文，成為本書的重要理論基礎。
本書歷時3年完成，分為10篇，每篇都以撰寫學術論文的嚴謹態度下筆，句句有所本，不含糊帶過。因此，常可發現創見、新穎的觀念。先撇開交易理論中的第4篇〈選擇權報酬分配與獲利機率〉及第5篇〈選擇權交易站在買方或賣方──理論分析〉，這2篇內容不太可能在其他書籍發現（除了上述作者的論文外），即便在討論選擇權的一般特性時，有些特性的討論往往被其他教科書含糊帶過，但本書卻能追根究柢，提供嶄新的觀點。例如，歐式賣權（European Puts）的價值是否與到期日的長短呈正相關，大部分教科書若不是避談，就是含糊解釋，本書卻明確舉證認為「不一定」。
本書適合大專院校學生作為參考書、教科書或尋找研究題材，以及對選擇權交易的操作有興趣，想獲得扎實理論依據的實務界人士使用。目前台灣選擇權交易量在全世界排名上，舉足輕重，選擇權的交易極需專業性知識，可惜坊間一般實務性，專門介紹選擇權交易的中文書籍不多，即使有，往往是片面的。坊間雖也有一些大專院校的選擇權教科書，但對選擇權交易的介紹缺乏完整性，也不夠深入，本書可彌補這些缺陷。對於資深的業界朋友，本書可以充實你的專業知識；對於有志踏入這一極具挑戰性工作的新人或選擇權的初學者，本書可以提供給你完整的、有系統的練功指引。
本書所謂「選擇權交易原理」並不著重於艱深的定價理論，這些內容在「選擇權理論」中雖然重要，成千上萬的學術論文在討論這些問題。但對大多數的交易者而言，助益不大，因為在實戰交易中，交易者很少有時間去關注「真正」價格應該如何（可能也沒有人知道），而是這些價格所隱含的波動率（Implied Volatility）變化。因此，定價方面，本書著重於基本的觀念及定價原理的介紹，如選擇權的基本特性（詳見第2篇）及Black-Scholes-Merton 模式（詳見第6篇）。因此，為了讓讀者能容易了解原理，輕鬆的閱讀，本書僅保留闡釋原理所必要的基本公式。雖然減少了複雜的公式，但本書對於原理的來龍去脈，闡釋得相當細膩詳盡，並有交代文獻的出處，有需要的讀者可繼續追蹤原始文獻。