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    選擇權交易原理與實務

    一本非常嚴謹的選擇權交易專書
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    自序》

    一本非常嚴謹的選擇權交易專書

    撰文者:許溪南2017-08-23
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    本書的「選擇權交易原理」著重於選擇權的交易策略(詳見第3篇)、報酬分配與獲利機率之估計(詳見第4篇)、如何決定最適履約價(分散於第4篇)以及選擇權交易站在買方或賣方,誰勝算較大(詳見第5篇)。這些都有理論依據,不是僅憑經驗,可惜市面上的書籍,不論教科書或實務性操作祕笈,都未見嚴謹的討論與分析,這些是本書的精華,交易者如想成為贏家,必須花時間去了解。

    本書其他篇章討論與選擇權交易相關的課題。第6篇除了介紹Black-Scholes-Merton 定價模式外,也討論交易所交易的股價指數、外幣及期貨選擇權等特性及其定價。第7篇討論選擇權價格對變數之敏感度與避險問題。不同於其他線性商品(如股票、期貨等價格上漲1元,買方就賺1元),但選擇權不同,影響變數變動1單位,選擇權價值變動的大小因相關變數的水準而異,故選擇權被稱為非線性商品,因此選擇權賣方的避險問題相當棘手。

    第8篇討論波動性微笑曲線對選擇權交易的涵義。第9篇則介紹店頭市場上常見的一些非標準型選擇權(稱為新奇選擇權)的市場概況,讓交易者有更多的選擇。例如,目前國外二元選擇權市場交易量增加快速,吸引許多交易者的參與;台灣銀行業的目標可贖回遠期契約(TRF,為一種選擇權的組合),可作為外匯避險或投資的工具,吸引許多中小企業的參與;又如台灣股市的認購(售)權證,發行檔數相當多,被許多股市投資人作為替代投資個股的工具等,對於這些非標準型的選擇權,其原理與特性,本書都有詳細的介紹。

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