本書的「選擇權交易原理」著重於選擇權的交易策略（詳見第3篇）、報酬分配與獲利機率之估計（詳見第4篇）、如何決定最適履約價（分散於第4篇）以及選擇權交易站在買方或賣方，誰勝算較大（詳見第5篇）。這些都有理論依據，不是僅憑經驗，可惜市面上的書籍，不論教科書或實務性操作祕笈，都未見嚴謹的討論與分析，這些是本書的精華，交易者如想成為贏家，必須花時間去了解。
本書其他篇章討論與選擇權交易相關的課題。第6篇除了介紹Black-Scholes-Merton 定價模式外，也討論交易所交易的股價指數、外幣及期貨選擇權等特性及其定價。第7篇討論選擇權價格對變數之敏感度與避險問題。不同於其他線性商品（如股票、期貨等價格上漲1元，買方就賺1元），但選擇權不同，影響變數變動1單位，選擇權價值變動的大小因相關變數的水準而異，故選擇權被稱為非線性商品，因此選擇權賣方的避險問題相當棘手。
第8篇討論波動性微笑曲線對選擇權交易的涵義。第9篇則介紹店頭市場上常見的一些非標準型選擇權（稱為新奇選擇權）的市場概況，讓交易者有更多的選擇。例如，目前國外二元選擇權市場交易量增加快速，吸引許多交易者的參與；台灣銀行業的目標可贖回遠期契約（TRF，為一種選擇權的組合），可作為外匯避險或投資的工具，吸引許多中小企業的參與；又如台灣股市的認購（售）權證，發行檔數相當多，被許多股市投資人作為替代投資個股的工具等，對於這些非標準型的選擇權，其原理與特性，本書都有詳細的介紹。